Durante el mes de octubre, tuvo lugar el segundo encuentro del Ciclo de Conferencias organizado por la Secretaría de Graduados de la FCE con apoyo de la ENAP. En esta oportunidad, la temática fue “Del VaR al Backtesting. El detrás de escena de la gestión del riesgo del mercado” y la disertación estuvo a cargo del Dr. Rodrigo Del Rosso, Subdirector de la Maestría en Gestión y Análisis de Datos Financieros – Virtual y docente de la Maestría en Gestión Integral de Riesgos. Asimismo, las moderadoras fueron la Dra. María Teresa Casparri y la Lic. Lidia Rosignuolo, Directora y Subdirectora de la Maestría en Gestión Integral de Riesgos.
Los tópicos de la ponencia fueron los siguientes:
- La importancia de una adecuada gestión de riesgos financieros
- Métodos estocásticos para la medición de exposición a riesgo de mercado
- Definiciones de VaR (Value-at-Risk) y sus implicancias
- Rutinas en Python que ayudan a la gestión adecuada del VaR
Se profundizó en las estrategias para la administración de los riesgos, los riesgos del mercado, la resolución del trade-off entre teoría estadística y práctica empresarial, el VaR paramétrico y no paramétrico y la adecuada gestión de riesgos financieros.
Si te interesa esta temática, te invitamos a conocer la Maestría en Gestión Integral de Riesgos. La cursada inicia a mediados de marzo 2026.
¡Te esperamos en la próxima conferencia!
